Swaps de Taux : Valorisation et Sensibilités

    Maîtriser les dérivés de taux court terme : FRA, OIS, futures EURIBOR

    Maîtriser les constructions de courbe : courbe de taux forward et taux zéro-coupon

    Maîtriser la valorisation et le calcul du Mark-to-Market des swaps de taux vanille et exotiques

    Comprendre les basis swaps et leur lien avec le marché du crédit

    Maîtriser les calculs de sensibilités et la gestion d’un portefeuille de swaps

    Comprendre l’importance du collatéral (CSA) dans la valorisation des swaps

    Swaps de taux court terme et liquidité

    Valorisation des swaps de taux d’intérêt (IRS)

    Les futures de taux long terme

    Sensibilités des swaps

    Gestion de portefeuille de swaps

    Swaps non génériques

    Ajustements de valeur

    Produits structurés à base de swaps et d’options de taux

    Session 1: 8 et 9 Octobre 2015

    Hôtel 5* de la place – Casablanca –

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