Les produits Dérivés : Futures, Swaps et Options

    Connaître les mécanismes de marché et les utilisations des produits dérivés fermes et optionnels sur actions, change, taux, crédit et matières premières

    Comprendre les mécanismes de formation des prix et des taux à terme (forward)

    Connaître les fondamentaux de la valorisation zéro-coupon

    Connaître les fondamentaux de la valorisation optionnelle

    Comprendre l’utilité des paramètres de sensibilité des dérivés fermes et optionnels

    Anticiper le comportement des différents instruments en fonction de l’évolution des facteurs de risque

    Savoir construire une stratégie de couverture

    Comprendre l’importance du risque de contrepartie lié aux produits dérivé

    Généralités sur les produits dérivés

    Produits dérivés fermes sur actions

    Options sur actions

    Produits dérivés fermes de taux

    Options de taux

    Dérivés de change, matières premières et crédit

    Panorama des principaux dérivés exotiques et exemples de produits structurés à base de produits dérivés

    Session : 21 et 22 Mai 2015

    Session 2 : 3 et 4 Décembre 2015

    Hôtel 5* de la place – Casablanca –

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