Swaps de Taux : Valorisation et Sensibilités

Maîtriser les dérivés de taux court terme : FRA, OIS, futures EURIBOR

Maîtriser les constructions de courbe : courbe de taux forward et taux zéro-coupon

Maîtriser la valorisation et le calcul du Mark-to-Market des swaps de taux vanille et exotiques

Comprendre les basis swaps et leur lien avec le marché du crédit

Maîtriser les calculs de sensibilités et la gestion d’un portefeuille de swaps

Comprendre l’importance du collatéral (CSA) dans la valorisation des swaps

Swaps de taux court terme et liquidité

Valorisation des swaps de taux d’intérêt (IRS)

Les futures de taux long terme

Sensibilités des swaps

Gestion de portefeuille de swaps

Swaps non génériques

Ajustements de valeur

Produits structurés à base de swaps et d’options de taux

Session 1: 8 et 9 Octobre 2015

Hôtel 5* de la place – Casablanca –

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