Les produits Dérivés : Futures, Swaps et Options

Connaître les mécanismes de marché et les utilisations des produits dérivés fermes et optionnels sur actions, change, taux, crédit et matières premières

Comprendre les mécanismes de formation des prix et des taux à terme (forward)

Connaître les fondamentaux de la valorisation zéro-coupon

Connaître les fondamentaux de la valorisation optionnelle

Comprendre l’utilité des paramètres de sensibilité des dérivés fermes et optionnels

Anticiper le comportement des différents instruments en fonction de l’évolution des facteurs de risque

Savoir construire une stratégie de couverture

Comprendre l’importance du risque de contrepartie lié aux produits dérivé

Généralités sur les produits dérivés

Produits dérivés fermes sur actions

Options sur actions

Produits dérivés fermes de taux

Options de taux

Dérivés de change, matières premières et crédit

Panorama des principaux dérivés exotiques et exemples de produits structurés à base de produits dérivés

Session : 21 et 22 Mai 2015

Session 2 : 3 et 4 Décembre 2015

Hôtel 5* de la place – Casablanca –

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